Ea Das Folgt Bollinger Bands

Volatility Breakout tfmt5 Unter Verwendung der Breite zwischen den Bollinger-Bändern, die BandWidth genannt werden, findet dieses System Zeiten niedriger Volatilität, auch bekannt als Squeeze. Es wird ein Squeeze genannt, weil, da die Bänder komprimieren, neigen sie dazu, wieder zu einer höheren Volatilität zu expandieren, und der Preis kann entlang des oberen oder unteren Bandes tendieren. Dieses System findet niedrige Volatilität und tritt eine neue Position ein, wenn der Preis sich auf die oberen oder unteren Bollinger-Bänder bewegt. Der SMA, der verwendet wird, um die Bollinger-Bänder zu erzeugen, wird als ein nachlaufender Ausgang verwendet. Nachdem der Preis dem oberen oder unteren Band folgt, kehrt er in die Mitte der Bänder zum gleitenden Durchschnitt zurück, und der EA verlässt die Position. Diese EA verwendet Percent Volatility Position Sizing, um jedes Symbol oder Tick-Wert gleich zu behandeln, um Verluste klein mit einem festen Risiko Prozentsatz zu halten, wie die Losgröße mit dem Stop berechnet wird. Wenn sich der Kurs zugunsten Ihrer Position bewegt, werden als Systempyramiden zusätzliche Lose hinzugefügt (optional via Eingabe). Dieser EA wird nur Positionen schließen, die er geöffnet hat (entspricht nur seiner magischen Zahl). John Bollinger erwähnt den Squeeze in seinem Buch, Bollinger auf Bollinger Bands, und auf seiner Website. Es gibt Zeiten, in denen die Bandbreite niedrig sein kann und der Preis sich auf ein Band bewegt, dann aber schnell zum anderen Band geht. John nennt dies eine Kopfbedeckung, wie es eine Peitsche mit dem Squeeze verursacht. Hinweis: Die voreingestellten Eingangswerte werden nicht optimiert. Demo der EA und passen Sie die Eingaben, um die optimierte Kombination für Ihre Risikobereitschaft zu finden und die Rentabilität zu maximieren. Trend Folgende Systeme sind auf Langzeitwahrscheinlichkeiten ausgelegt. Obwohl Trend-Folgesysteme niedrigere Gewinnraten aufweisen, kommt die Rentabilität aus großen Trends, da Trendfolgen die Verluste kurzfristig reduziert und die Gewinner laufen lassen. Test auf ein Portfolio von Symbolen als Gewinne aus Trend-Symbole werden die kleinen Verluste und Gewinne ausgleichen, wenn andere Symbole nicht Trend sind. Einträge und Pyramiding: Wenn die Bollinger-Bänder in geringer Flüchtigkeit zusammenpressen, tritt diese EA in eine neue Position ein, wenn die Bandbreite innerhalb der BandwidthPercent-Schwelle liegt und der Preis gleich oder größer als die obere oder untere Bollinger-Band ist. Mit der BandWidthBars-Eingabe legen Sie fest, wie viele Balken zurück zum Suchen des niedrigsten Bandbreite-Wertes stehen. Mit dem BandWidthPercent-Eingang legen Sie fest, wie nah die Bandbreite auf die niedrigste Bandbreite sein muss, um einen neuen Eintrag zuzulassen. Wenn Sie den MaxUnits-Eingang über 1 setzen, treten zusätzliche Einträge und die von der ATRbetweenPyramids-Eingabe spezifizierte Pyramide in ATR-Schritten auf. Die Ausgänge verlaufen mit dem einfachen gleitenden Durchschnitt in der Mitte der Bollinger-Bänder. Für Langpositionen geht der EA aus, wenn der Kurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Für Short-Positionen, die EA beendet, wenn der Preis über den gleitenden Durchschnitt geht. Der Exit ist nur aktiv, wenn die Bandbreite außerhalb der Schwelle für die Eintrittsschwelle liegt. Durch dieses zusätzliche Bandbreiten-Kriterium wird verhindert, dass der Exit beendet wird, wenn sich der Preis im Nahbereich des Squeeze bewegt, wenn nur der Stopp benötigt wird, wenn der Preis sich gegen die Position bewegt. Positionsgrößen und Stopps: Diese EA berechnet die Positionsbestimmung mit der Percent Volatility-Methode, die direkt an den Stopp gebunden ist. Der Stopp verwendet die ATRPeriods und StopRangeATR Eingaben, um die ATR zu berechnen und dann die beiden Werte zu multiplizieren, um den Stopabstand vom Eintrittspreis zu setzen. Stopps werden nicht in die Position codiert, aber diese EA schließt die Position aus, wenn der Preis den Stoppwert erreicht. Da zusätzliche Einheiten durch Pyramiden hinzugefügt werden, bewegt sich der Anschlag entsprechend dem neuesten Einstiegspreis. Mit dem Stopp-Wert, dem RiskPercent-Eingang und Ihren Kontoinformationen (Tickgröße, Losgröße, Ziffern usw.) verwendet die Positionsgröße den monetären Wert des Abstands von Einstieg zu Halt und hält die Anzahl der Lots auf den Prozentsatz beschränkt Sie angeben. Dadurch kann jedes Symbol, jeder Preis, seine Volatilität gleich behandelt werden. Da sich Ihre Kontogröße durch Gewinne oder Drawdowns ändert, wird die Positionsgröße die Änderung berücksichtigen. MAPeriods. Die Anzahl der Balken, die verwendet wurden, um den einfachen gleitenden Durchschnitt in der Mitte der Bollinger-Bänder zu berechnen. Abweichungen. Die Anzahl der Standardabweichungen zur Berechnung der oberen und unteren Bollinger-Bänder. BandWidthBars. Die Anzahl der Balken zurück, um den niedrigsten BandWidth-Wert zu finden. BandWidthPercent. Der Prozentsatz, der zum niedrigsten Bandbreite-Wert hinzugefügt werden soll. Wenn die Squeeze-Schwellenlinie 20 über dem niedrigsten BandWidth-Wert liegen soll, geben Sie 20 zu diesem Eingang ein. RiskPercent. Der Prozentsatz riskiert pro Position, wenn der Preis die Haltestelle erreicht. Beispiel: Wenn Sie 2 von Ihrem Eigenkapital pro Position riskieren wollen, geben Sie 2 zu dieser Eingabe ein. ATRPerioden. Die Anzahl der Balken für die ATR-Berechnung. StopRangeATR. Dieser Wert wird mit der ATR multipliziert, um festzustellen, wo der Stopp aus dem Eintrittspreis stammt. Beispiel: Wenn Ihr Stop auf 2 ATR aus dem Preis gesetzt werden soll, geben Sie 2 zu dieser Eingabe ein. MaxUnits. Die maximale Anzahl von Einträgen (einschließlich der anfänglichen Eintragung) als Position gewinnt Gewinne und die EA fügt Pyramidenpositionen hinzu. ATRbetweenPyramiden. Dieser Wert wird mit dem ATR multipliziert, um zu berechnen, wann die nächste Position durch Pyramiden hinzugefügt werden soll. Beispiel: Setzen Sie diese auf 1,5 und die nächste Pyramidenposition würde hinzugefügt werden, wenn der Preis Ihre Eintragung plus (1,5 ATR) für lange Positionen oder Eintragung minus (1,5 ATR) für kurze Positionen erreicht. Schlupf. Zulässiger Schlupf beim Einfahren. Verkleinerung. Geben Sie einen Betrag ein, um das Eigenkapital für die Positionsgrößenberechnung zu reduzieren. Beispiel: Wenn Sie in einer Drawdown-Periode sind, können Sie 20 zu dieser Eingabe eingeben und die Positionsgröße ist 20 weniger als ohne Reduktion. Die Position Dimensionierung Berechnung würde Ihr Eigenkapital als 80 von dem, was es wirklich ist, um Ihr Risiko zu senken, bis der Drawdown ist vorbei. Der Diagramm-Screenshot zeigt die Bollinger Bands in Pink. Unsere Bandbreite Squeeze-Anzeige wird auch im sekundären Diagrammfenster mit der Squeeze-Schwelle in gelb und die BandWidth in grün angezeigt, wenn der EA eine neue Position eröffnen kann, wenn der Preis das obere oder untere Band erreicht. Die Beispiel-Trades zeigen eine Whipsaw, ein Headfake, wo der Preis auf die gegenüberliegende Band geht, und das dritte Mal hat einen profitablen Trend. Disclaimer: Der Handel ist spekulativ und nicht für alle Anleger geeignet. Anleger sollten nur Risikokapital verwenden, das sie bereit sind, zu verlieren, da es immer das Risiko eines erheblichen Verlustes gibt. Anleger sollten ihre persönliche finanzielle Situation vor dem Handel vollständig untersuchen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Hypothetische oder simulierte Leistungsergebnisse haben gewisse Einschränkungen. Im Gegensatz zu einem tatsächlichen Performance-Datensatz, simulierte Ergebnisse nicht repräsentieren tatsächlichen Handel. Da die Geschäfte nicht durchgeführt worden sind, können die Ergebnisse unter Umständen die Auswirkungen von bestimmten Marktfaktoren, wie etwa einen Mangel an Liquidität, unterkompensiert haben. Simulierte Handelsprogramme im Allgemeinen unterliegen auch der Tatsache, dass sie mit dem Nutzen der Nachsicht konzipiert sind. Abbildung 1 zeigt, dass Intel die untere Bollinger-Bande zerbricht und unter ihr schließt. Ein Beispiel für eine einfache Bollinger-Band-Strategie von StockCharts Abbildung 1 zeigt, dass Intel die untere Bollinger-Band bricht und darunter schließt Dies zeigte ein klares Signal, dass sich die Aktie im überkauften Gebiet befand. Unsere einfache Bollinger Band Strategie fordert eine enge unterhalb der unteren Band, gefolgt von einem sofortigen Kauf am nächsten Tag. Der nächste Handelstag war nicht bis zum 26. Dezember, das ist die Zeit, als Händler ihre Positionen eingeben würden. Dies erwies sich als ein ausgezeichneter Handel. 26. Dezember markiert das letzte Mal Intel würde unter dem unteren Band Handel. Von diesem Tag an stieg Intel den ganzen Weg über die obere Bollinger Band. Dies ist ein Lehrbuchbeispiel für das, was die Strategie sucht. Während die Preisbewegung nicht groß war, dient dieses Beispiel dazu, die Bedingungen aufzuzeigen, von denen die Strategie profitiert. Beispiel 2: New York Stock Exchange (NYX) Ein weiteres Beispiel für einen erfolgreichen Versuch mit dieser Strategie findet sich auf dem Chart der New Yorker Börse, als sie die untere Bollinger-Band brach 12. Juni 2006. Diagramm durch StockCharts NYX war offenbar in überverkauftes Gebiet. Im Anschluss an die Strategie würden technische Händler ihre Kaufaufträge für NYX am 13. Juni eintragen. NYX schloss unterhalb der unteren Bollinger-Band für den zweiten Tag, die einige Besorgnis unter den Marktteilnehmern verursacht haben könnte, aber dies wäre das letzte Mal, dass es unterhalb der Unteren Band für den Rest des Monats. Dies ist das ideale Szenario, das die Strategie zu erfassen sucht. In Abbildung 2 war der Verkaufsdruck extrem und während die Bollinger Bänder sich darauf einstellen, markierte am 12. Juni der schwerste Verkauf. Die Eröffnung einer Position am 13. Juni erlaubt Trader direkt vor dem Turnaround geben. Beispiel 3: Yahoo Inc. (YHOO) In einem anderen Beispiel brach Yahoo die untere Band am 20. Dezember 2006. Die Strategie forderte einen sofortigen Kauf der Aktie am nächsten Handelstag. Diagramm durch StockCharts Gerade wie im vorherigen Beispiel gab es noch Verkaufsdruck auf dem Vorrat. Während alle anderen verkauften, verlangt die Strategie einen Kauf. Der Bruch des unteren Bollinger-Bandes signalisierte einen überverkauften Zustand. Das erwies sich als richtig, wie Yahoo bald umgedreht. Am 26. Dezember, testete Yahoo wieder die untere Band, aber nicht darunter zu schließen. Dies wäre das letzte Mal, dass Yahoo getestet das untere Band, wie es nach oben in Richtung der oberen Band marschiert. Riding the Band Downward Wie wir alle wissen, hat jede Strategie ihre Nachteile und diese ist definitiv keine Ausnahme. In den folgenden Beispielen, zeigen die Grenzen dieser Strategie und was passieren kann, wenn die Dinge nicht wie geplant funktionieren. Wenn die Strategie falsch ist, sind die Bands immer noch gebrochen und youll finden, dass der Preis seinen Rückgang fortsetzt, wie es das Band nach unten reitet. Leider erholt sich der Preis nicht so schnell, was zu erheblichen Verlusten führen kann. Auf lange Sicht ist die Strategie oft richtig, aber die meisten Händler werden nicht in der Lage sein, die Rückgänge zu widerstehen, die vor der Korrektur auftreten können. Beispiel 4: International Business Machines (IBM) Zum Beispiel schloss IBM am 26. Februar 2007 die untere Bollinger Band. Der Verkaufsdruck war eindeutig im überkauften Bereich. Die Strategie forderte einen Kauf auf der Aktie am nächsten Handelstag. Wie die vorherigen Beispiele, war der nächste Handelstag ein Tag unten war dies ein wenig ungewöhnlich, dass der Verkauf Druck verursacht die Aktie zu stark nach unten gehen. Der Verkauf setzte sich weit über den Tag fort, an dem die Aktie gekauft wurde, und die Aktie fuhr fort, unter dem unteren Band für die nächsten vier Handelstage zu schließen. Schließlich, am 5. März, war der Verkaufsdruck vorbei und das Lager drehte sich um und ging zurück zum Mittelband. Leider war zu diesem Zeitpunkt der Schaden erfolgt. Chart by StockCharts Beispiel 5: Apple Computer Inc. (AAPL) In einem anderen Beispiel schloss Apple am 21. Dezember 2006 die unteren Bollinger Bands. Chart von StockCharts Die Strategie fordert, Apple-Aktien am 22. Dezember zu kaufen. Am nächsten Tag machte die Aktie einen Umzug nach unten. Der Verkaufsdruck setzte fort, den Vorrat unten zu nehmen, in dem er ein intraday Tief von 76.77 (mehr als 6 unterhalb des Eintrags) nach nur zwei Tagen von, als die Position eingegeben wurde, traf. Schließlich wurde der überverkaufte Zustand am 27. Dezember korrigiert, aber für die meisten Händler, die nicht in der Lage waren, einem kurzfristigen Abzug von 6 in zwei Tagen standzuhalten, war diese Korrektur von wenig Komfort. Dies ist der Fall, in dem die Verkäufe angesichts klar übersäuertes Territorium fortgesetzt wurden. Während des Verkaufes gab es keine Möglichkeit zu wissen, wann es enden würde. Was wir gelernt haben Die Strategie war richtig in der Verwendung der unteren Bollinger-Band, um überverkaufte Marktbedingungen hervorzuheben. Diese Bedingungen wurden schnell korrigiert, während die Bestände zurück zur mittleren Bollinger Band gingen. Es gibt jedoch Zeiten, wenn die Strategie korrekt ist, aber der Verkaufsdruck weiter. Unter diesen Bedingungen gibt es keine Möglichkeit zu wissen, wann der Verkaufsdruck endet. Daher muss ein Schutz vorhanden sein, sobald die Kaufentscheidung getroffen wurde. In der NYX-Beispiel, stieg die Aktie unerschrocken, nachdem sie unter der unteren Bollinger Band ein zweites Mal geschlossen. Die Strategie hat uns richtig in diesen Handel gebracht. Beide Apple und IBM waren anders, weil sie nicht brechen das untere Band und Rebound. Stattdessen erlag sie dem weiteren Verkaufsdruck und ritt das untere Band nach unten. Dies kann oft sehr teuer werden. Am Ende drehten sich Apple und IBM um und dies bewies, dass die Strategie korrekt ist. Die beste Strategie, um uns vor einem Handel zu schützen, der die Band weiter senken wird, ist die Verwendung von Stop-Loss-Aufträgen. Bei der Erforschung dieser Trades, ist es klar geworden, dass ein Fünf-Punkte-Halt haben Sie aus dem schlechten Handel erhalten würde, aber hätte noch nicht bekommen Sie von denen, die funktionierte. (Um mehr zu erfahren, siehe die Stop-Loss-Bestellung - stellen Sie sicher, dass Sie es verwenden.) Zusammenfassung Kauf auf der Pause der unteren Bollinger Band ist eine einfache Strategie, die oft funktioniert. In jedem Szenario war der Bruch des unteren Bandes im überverkauften Gebiet. Das Timing der Trades scheint das größte Problem zu sein. Bestände, die die untere Bollinger-Band brechen und in überschüssiges Territorium eindringen, stehen einem schweren Verkaufsdruck gegenüber. Dieser Verkaufsdruck wird meist schnell korrigiert. Wenn dieser Druck nicht korrigiert wird, setzen die Aktien weiterhin neue Tiefs und fahren in überverkauftes Gebiet fort. Um diese Strategie effektiv zu nutzen, ist eine gute Ausstiegsstrategie in Ordnung. Stop-Loss-Aufträge sind der beste Weg, um Sie von einer Aktie, die weiterhin auf dem unteren Band zu fahren und machen neue Tiefstände zu schützen.