Ein Test, zum des besten beweglichen durchschnittlichen Verkaufs-Strategie von Dr. Winton Filz zu finden Um unsere Handelssysteme und Algorithmen zu entwickeln oder zu verfeinern, führen unsere Händler häufig Experimente, Tests, Optimierungen und so weiter durch. Wir haben mehrere Verkaufstrategien getestet und teilen nun einige dieser Erkenntnisse. R. Donchian, popularisiert das System, in dem ein Verkauf auftritt, wenn die 5-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter dem 20-Tage gleitenden Durchschnitt. R. C. Allen popularisierte das System, in dem ein Verkauf stattfindet, wenn der 9-Tage-Gleitende Durchschnitt unter dem 18 Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt. Einige Händler glauben, sie geben weniger von den Gewinnen, die sie erzielen, wenn sie einen kürzeren langen gleitenden Durchschnitt verwenden. Diese Leute ziehen es vor, zu verkaufen, wenn der 5-Tage-Gleitende Durchschnitt unter dem 10-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt. Händler haben Variationen auf diese Ideen (einige touting die Vorteile einer Variante und andere touting die Vorteile eines anderen). Ein Händler erzählte uns von der Überkreuzung der 7-Tage - und 13-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnittswerte. Weil dieses System etwas Verdienst zu haben schien, wurde es in die Tests für Vergleichszwecke einbezogen. Die Strategien, die in dieser speziellen Testreihe behandelt wurden, umfassten alle dualen Systeme, in denen der kürzere gleitende Durchschnitt zwischen 4 Tagen und 50 Tagen lag und der längere gleitende Durchschnitt zwischen dem kurzen gleitenden Durchschnitt und 200 Tagen lag. Hier berichten wir über einige der beliebtesten Systeme und Variationen dieser Systeme. Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 9-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 18-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 10-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 18-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 10-Tage gleitenden Durchschnitt Kreuze unterhalb seiner einfachen 19-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 9-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 19-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 9-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 20-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 10-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 20-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 4-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 18-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 5-Tage gleitenden Durchschnitt Kreuze unterhalb seiner einfachen 18-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 4-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 20-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 5-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 20-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 5-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 9-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 4-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 9-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 4-Tage gleitenden Durchschnitt Kreuze unterhalb seiner einfachen 10-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfachen 5-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 10-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn der stockrsquos exponentiellen 7-Tage-gleitenden Durchschnitt unter seinem exponentiellen 13- Verkaufen, wenn die stockrsquos exponentiellen 7-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem exponentiellen 14-Tage gleitenden Durchschnitt. Wir wollten es vermeiden, quadcurve-fitting. quot Das heißt, wir wollten diese Strategien über eine breite Palette von Aktien, die eine Vielzahl von Branchen und Marktsektoren zu testen. Auch wollten wir über eine Vielzahl von Marktbedingungen testen. Daher haben wir die Strategien für jeden von etwa 3000 Aktien über einen Zeitraum von etwa 9 Jahren (oder über den Zeitraum, in dem die Aktie gehandelt wird, wenn sie für weniger als 9 Jahre gehandelt) getestet, wobei Factoring in Provisionen, aber nicht quotslippage. quot Slippage Ergebnisse, wenn Der Verkaufsauftrag ist für 30, aber der Preis, zu dem der Verkauf ausgeführt wird, ist 29.99. In diesem Fall wäre der Schlupf ein Pfennig ein Anteil. Die gleiche Quotebuyquot-Strategie wurde konsequent für jeden Test verwendet. Die einzige Variable war die Regel für den Verkauf. Für jede Strategie summierten wir die Erträge auf alle Aktien. Wir haben insgesamt 47.312 Tests durchgeführt. Die Idee hinter diesem Experiment war, herauszufinden, welche dieser Verkauf Disziplinen die besten Ergebnisse die meiste Zeit für die meisten Bestände erzielt. Denken Sie daran, dass die Rentabilität eines Systems, das auf eine einzelne Aktie angewendet wird (auch wenn dies für 3000 Aktien wie in unserem Test wiederholt wird) nicht das gesamte Bild malen. Die Rentabilität pro investierter Zeit ist eine bessere Methode, um Systeme zu vergleichen. Bei der Durchführung dieses Tests an stockdisciplines, verlangten wir, dass jedes System auf ein neues Kaufsignal in dem bestimmten zu testenden Bestand warten musste. Im realen Leben konnte ein Händler zu einem anderen Vorrat sofort nach einem Verkauf springen. Daher würde der Händler wenig oder gar keine Zeitbedarf haben, während er auf den nächsten Kauf wartet. Ein System, das weniger rentabel ist, aber eine Position früher verlässt, könnte daher im Laufe eines Jahres höhere Gewinne erzielen, indem es wieder in eine andere Sicherheit investiert, sobald die erste verkauft wird. Auf der anderen Seite wäre es ein ärmerer Darsteller, wenn es für das nächste Kaufsignal auf dem gleichen Vorrat warten musste, während ein anderes langsames System immer noch hielt und Geld verdiente. So kann ein System, das einen 10-Gewinn in 20 Tagen erfasst, nicht gut mit einem anderen System vergleichen, das in den ersten 10 Tagen des gleichen Zuges nur einen Gewinn von 7 erzielt und dann an eine andere Stelle verkauft. Die verschiedenen Verkaufssysteme sind nachfolgend in der Reihenfolge ihrer Rentabilität angeordnet. Die linke Spalte ist der kurzlebige Durchschnitt und die mittlere Spalte der langgängige Durchschnitt. Die Verkaufssignale wurden erzeugt, als der kurze Mittelwert unter dem langen Durchschnitt lag. Die rechte Spalte ist die Gesamtprofitabilität für alle getesteten Bestände. Das Schlüsselelement des Vergleichs ist nicht das tatsächliche Ausmaß des Gewinns für jedes Verkaufssystem. Dies würde erheblich variieren mit verschiedenen quotbuyquot und quotsellquot Systemkombinationen. Wir testeten nicht auf die Rentabilität eines kompletten Systems, sondern auf das relative Verdienst der verschiedenen Quotsellquot-Systeme isoliert von ihren jeweiligen optimalen quotbuyquot-Disziplinen. Wie Sie aus der Tabelle sehen können, war der Verkauf, wenn der 9-Tage-Gleitende Durchschnitt unter dem 18-Tage-Gleitende Durchschnitt überschritten, nicht so rentabel wie der Verkauf, als der 10-Tage-Gleitende Durchschnitt unter dem 20-Tage-Gleitende Durchschnitt überschritt. Donchianrsquos 5-Tage gleitenden Durchschnitt Kreuz des 20-Tage-Durchschnitt war auch mehr rentabel als die 9-Tage-Durchschnitt Kreuz des 18-Tage-Durchschnitt. Alle Tests waren identisch. Die einzige Variable war die Kombination aus gleitenden Mittelwerten. Die beiden exponentiellen Systeme waren am Ende der Liste in der Rentabilität. Lesen Sie diesen Bericht nicht, ohne den folgenden Bericht zu lesen, indem Sie auf den Link unterhalb der Tabelle klicken. Der Tisch bietet nur einen Teil der Geschichte. Auch war diese Studie kein Versuch, die relative Efectivität von kompletten Systemen zu messen. Zum Beispiel, R. C. Allen39s-System (als Komplettsystem) sehr gut übertreffen kann eines der oben genannten Systeme auf der folgenden Tabelle. Der Eintrittspunkt eines Systems hat sehr viel mit dem Gewinn zu tun, der am Ausgangspunkt eines Systems gewonnen wird. Die Einstiegpunkte der verschiedenen Systeme wurden in dieser Studie ignoriert. Diese Studie unterstützt die Vorstellung, dass die Verkaufsseite eines dreifachen gleitenden Durchschnittssystems, basierend auf dem 5-, 10- und 20-Tage-Gleitdurchschnitt, wahrscheinlich rentabler als die Verkaufsseite des ähnlichen 4-, 9-, 18 ist - durchschnittliche Kombination. Es hat den zusätzlichen Vorteil, dass wir die Abwärtskreuzung des fünftägigen gleitenden Durchschnitts gegenüber dem gleitenden 20-Tage-Durchschnitt überwachen können. Letzteres ist Donchianrsquos-System, und es ist ein starkes System in seinem eigenen Recht (es gibt auch Signale früher als die 9-18 oder 10-20 Kombinationen). Daher, einschließlich der 5-, 10-und 20-Tage gleitenden Durchschnitte auf unseren Charts gibt uns eine zusätzliche Option. Wir können das 5-, 10- und 20-Tage-Triple-Moving-Average-System verwenden, um unsere Verkaufssignale zu generieren, oder wir können Donchianrsquos 5-, 20-Tage-Dual-Moving-Average-System verwenden. Wenn das Aktienmuster nicht aussieht oder quotfefequot Recht zu uns, das 5-Tage gleitende Durchschnittkreuz gibt uns einen früheren Ausgang. Andernfalls können wir für die 10-20 Crossover warten. Während wir Unterschiede zwischen den Top-Systemen unterscheiden konnten, sollte man bedenken, dass die Unterschiede in der Netto-Gesamtrendite über die gesamte Testzeit sehr gering waren. Zum Beispiel betrug die Differenz zwischen dem obersten und dem achten Platz nur etwa 2,4. Wenn Sie das über die gesamte Zeit des Studiums zu verbreiten, sehen Sie, dass die jährlichen Unterschiede sind wirklich ziemlich klein. Im Hinblick auf Komplettsysteme kann das 9-, 18-Tage-System rentabler als das 10-, 20-Tage-System oder das Donchian-System sein. Für diese Überlegungen und andere Kommentare und Informationen, finden Sie in der Follow-up-Bericht: Ein Test, um die besten Moving Average Sell Strategy: Kommentare und Bemerkungen zu finden. Erhalten Sie mehr auf diesem und sehen Sie eine Liste der Tutorien auf Disziplinen für Investoren und Händler. Urheberrecht Kopie 2008 - 2016 von StockDisciplines aka Auf Disciplines, LLC Dr. Winton Felt unterhält eine Vielzahl von kostenlosen Tutorials, Lager Warnungen und Scanner Ergebnisse bei stockdisciplines hat eine Marktübersicht-Seite bei stockdisciplinesmarket-Überprüfung hat Informationen und Abbildungen im Zusammenhang quotsetupsquot vorab surge bei stockdisciplinesstock-Warnungen und Informationen und Videos über schwankungsbereinigten Stop-Loss bei stockdisciplinesstop-Verluste Hinweis Webmaster wenn Sie diesen Artikel auf Ihrem Blog oder eine Website veröffentlichen möchten, können Sie dies tun, wenn und wenn Sie durch unsere Publisher39s Nutzungsbedingungen einzuhalten Und Vereinbarungen. Mit der Veröffentlichung dieses Artikels erklären Sie sich damit einverstanden, sich an unsere Nutzungsbedingungen und Vereinbarungen zu halten. Sie können die Nutzungsbedingungen und Vereinbarungen von Publisher39 lesen, indem Sie auf den folgenden blauen quotTermsquot-Link klicken. Nutzungsbedingungen Alle Seiten auf dieser Website sind urheberrechtlich geschützt Copyright copy 2008 - 2016 by StockDisciplines Kein Teil dieser Publikation darf in irgendeiner Form reproduziert oder verbreitet werden. - StockDisciplines 1590 Adams Avenue 4400 Costa Mesa, 92628 Vereinigte Staaten von Amerika. Handel und Investitionen in die Wertpapiermärkte beinhalten Verlustrisiken. Diese Website NIEMALS empfiehlt, dass jeder einzelne Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Es gibt keine individuelle Anlageberatung. Und nichts hierin sollte so interpretiert werden, als ob es so wäre. Leser dieser Website sollten Inhalte von einem lizenzierten professionelle über ihre persönlichen Investitionen zu suchen. StockDisciplines ist nicht verantwortlich für Verluste, die durch die Nutzung der auf dieser Website bereitgestellten Informationen entstehen. WICHTIGE HINWEISE Mit der Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen und den Datenschutzbestimmungen einverstanden. Sehen Sie sie durch Klicken auf ihre Links in der Nähe der unteren Menü auf der linken Seite jeder Seite.50 Day Moving Durchschnittliche Strategie Put To The Test On Stocks In diesem Artikel betrachte ich eine einfache 50 Tage gleitende durchschnittliche Strategie und verwenden Sie den Simulator von Amibroker zu testen Die Strategie an der Börse. Wenn es um technische Analyse und Trend nach gibt es keinen Mangel an naysayers. Akademiker sagen gerne, dass Märkte vollkommen effizient sind und dass kurzfristige Bewegungen nichts weiter sind als zufällig. Aber wenn das der Fall ist, wie können so viele Aktien eine Minute hoch reiten und dann die nächste senken. Andere glauben, dass die Makroökonomie die Preise treibt und den Trend nach der Hand abtut. Die Tatsache ist jedoch Trend nach Strategien zu arbeiten und sie arbeiten seit einiger Zeit. Eine sehr einfache aber populäre Tendenz folgt Strategie basiert auf dem 50 Tage gleitenden Durchschnitt. In diesem Artikel untersuche ich, ob diese einfache Strategie in den heutigen Märkten funktionieren kann. 50 Day Moving Durchschnittliche Strategie Um die 50 Tage gleitende durchschnittliche Strategie zu testen, öffnete ich die Amibroker Handelsplattform und schrieb einige grundlegende Code. In diesem ersten Test kauft das System eine Aktie, wenn die 50 Tage gleitenden Durchschnitt über den 200 Tag gleitenden Durchschnitt kreuzt. Es verkauft, wenn die 50 Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt zurück unter. zwischen August 2000 und August (Dies ist ein Portfolio-System, das ein Maximum von 10 Aktien zu einem Zeitpunkt hält. Das Risiko wird aufgeteilt in 10 gleiche Positionen und Provisionen werden auf 12 pro Handel eingestellt. Diese auf die Bestände in der SampP 1500 US-Aktienuniversum getestet 2010. Trades sind am nächsten Tag geöffnet.) Kaufen 50 Tage MA (nahe Preis) Kreuze über 200 Tag MA. Verkaufen 50 Tage MA (nahe Preis) Kreuze unter 200 Tag MA. CAR: 16.94 Max Drawdown: -54 Wie Sie sehen können, über Lagerbestände im SampP 1500 zwischen 2000 und 2010, diese einfache 50 Tage gleitende durchschnittliche Strategie tatsächlich sehr gut. Jetzt let8217s sehen, wie es funktioniert, wenn die MA für eine EMA (exponentiell gleitenden Durchschnitt) Buy 50 Tage EMA Kreuze über 200 Tag EMA ersetzt wird. Verkaufen 50 Tage EMA Kreuze unter 200 Tag EMA. CAR: 3,58 Max Drawdown: -69 Überraschenderweise ist die EMA-Strategie sehr schlecht im Vergleich zu den einfachen MA und liefert einen viel größeren Drawdown. Als nächstes sehen let8217s, wie die gleichen 2-Strategien auf wöchentliche Daten anstelle von täglichen Daten zu arbeiten: Kaufen 50 Wochen MA Kreuze über 200 Woche MA. Verkaufen 50 Woche MA Kreuze unter 200 Woche MA. AUTO: 11.63 Max Drawdown: -67 Kaufen 50 Wochen EMA Kreuze über 200 Woche EMA. Verkaufen 50 Wochen EMA Kreuze unter 200 Woche EMA. CAR: 8.50 Max Drawdown: -63 Aus diesen sehr rauen und einfachen Tests können wir sagen, dass Test 1 die vielversprechendsten aussieht. Es produziert die höchste jährliche Rendite (CAR) und der kleinste Drawdown. Test 5 (out of sample): Jetzt ist es wichtig zu sehen, wie der Test ausprobiert, um zu sehen, ob diese 50 Tage gleitende durchschnittliche Strategie tatsächlich gehen könnte. Ich zog also den Test vorwärts und lief das System zwischen 112010 und 112014. Die Ergebnisse sind wie unten gezeigt: AUTO: 11,42 Max Drawdown: -26 Diese Ergebnisse aus den Ergebnissen sehen vielversprechend aus. Die jährliche Rendite ist hoch und Drawdown niedrig. Sie sind nicht so gut wie die Probe (Test 1) und das wird erwartet. Für diesen abschließenden Test wollte ich sehen, ob der Kauf einer Aktie, wenn es über seine 50 Tage gleitenden Durchschnitt bewegt, eine sinnvolle Strategie sein könnte. Dies ist eine Strategie, die ich in der Vergangenheit gelesen habe. Es kauft, wenn der offene Preis bewegt sich über dem 50-Wochen-MA und verkauft, wenn der offene Preis bewegt sich unterhalb der 50-Wochen-MA. Kaufen Offene Preiskreuze über 50 Woche MA Verkauf Offene Preiskreuze unter 50 Woche MA Wie Sie aus dem Chart sehen können, funktioniert dieses System nicht gut. Es tritt eine Menge von Geschäften und leidet an zu viele whipsaws. Bei der Verwendung von EMA anstelle von MA und bei täglichen Daten anstelle von wöchentlichen Daten war diese Strategie ebenso schlecht. Schlussfolgerung Es ist unmöglich, aus diesen Tests zu sagen, ob eine dieser Strategien in Zukunft funktionieren wird (obwohl wir den Test 6 weitgehend eliminieren können, da er zu viele Trades produziert, um rentabel zu sein). Weitere Tests müssen durchgeführt werden, um diese Tests auf verschiedenen Datensätzen zu überprüfen, und es ist wichtig, auch Delisting-Bestände. Allerdings zeigt die einfache 50 Tage gleitende durchschnittliche Strategie genug Versprechen hier für weitere Analysen. Das Hinzufügen von Regeln und Filtern kann in der Lage sein, dies zu einem sinnvollen Trend nach Strategie zu machen. 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